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番外 薄冰掘金四日实战手册120章（第1页）

……

陈景明看著电脑里这份，已经经过“蒙特卡洛验证”

的——《“薄冰掘金”

四日实战手册》。

这份手册主要规划的是1998年12月28日到31日底，布伦特原油期货操作策略。

预计通过这个时候还是顶尖期货经纪商refco的dma（直接市场接入）系统执行，並假定其具备基础的订单拆分功能。

首先，梳理了全局风控规则：

“1、当日结清纪律：每日收盘前必须平仓，绝不承担隔夜不確定性。

2、熔断纪律：单日亏损达初始本金（100万）的10%，立即停止开新仓；从当日权益高点回撤20%，强制清仓。

3、槓桿纪律：动態权益的槓桿倍数控制在10倍以內（关键日会主动下调），杜绝过度暴露。”

接著梳理蒙特卡洛关键变量：

“slippage（滑点）：服从n（0.02，0.005^2）美元桶的正態分布。

fill_ratio（成交率）：单笔订单>50手时，服从triangular（0.7，0.9，1.0）的三角分布。

refco_delay（延迟）：在关键日（12月30日），有30%概率增加0.5-2秒指令延迟。”

了解了全局风控规则和蒙特卡洛关键变量后，接下来就是每日分时作战指令，初始动態权益为100万美元，槓桿上限设为10倍。

……

第一日：12月28日，周一——系统测试与启动

首次操作：开盘做空。

计划於开盘价10.62美元附近建立空头头寸。

执行时，放弃追求精確的10.62，將卖出区间放宽至10.62-10.61美元。

將理论上的141手全仓订单，拆分为3笔，在45秒內以市价单发出。

第二次操作：低点平空，反手做多。

我们的目標是当日最低点10.45美元，现实可能实现不了！

但我们可预设的“买入止损单”

集群，將执行区间设定在10.46-10.48美元。

这意味著我们主动接受比最低点高0.01-0.03美元的成本，以换取极高的成交確定性。

同时，將空头盈利將全部转为做多的保证金。

第三次操作：高点平多。

在价格接近当日高点10.85美元时，我们在10.84-10.83美元的区间內，开始分批市价卖出多单，避免单一订单对市场產生衝击。

收盘前，我们仅在10.86-10.87美元区间用30%的仓位轻仓反手做空，博弈尾盘向收盘价10.70美元的微小回落。

无论结果，都將在14:28前市价清空所有仓位。